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La CVAR (Conditional Value at Risk)
La CVAR, que l’on appelle aussi Expected shortfall (ES), est...
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La Value At Risk (VAR)
La Value-at-Risk (VaR) a été introduite par la banque JP Mor...
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Parabolique SAR
En analyse technique, la Parabolique SAR est un indicateur q...
Lecture de 4 minutes
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Les Grecques
On retrouve les lettres grecques principalement dans la gest...
Lecture de 9 minutes
11
Moyenne Mobile Exponentielle de la volatilité
La moyenne mobile pondérée exponentiellement (EWMA) est une ...
Lecture de 4 minutes
10
Méthode de calcul des SRI d'un portefeuille
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Lecture de 6 minutes
09
Statistiques de réalisation d'un projet
Risque cible : représente le niveau de risque recommandé pou...
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Test d'adéquation
Le SRI (en anglais: Synthetic Risk and Reward Indicator et e...
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07
Le beta
Le Bêta est un outil de mesure du risque d'un actif notammen...
Lecture de 5 minutes
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La Tracking Error
La tracking error est une mesure du risque utilisée en gesti...
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Le Ratio de Sharpe
Le ratio de Sharpe a été créé en 1866 par William Forsyth Sh...
Lecture de 5 minutes
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Le Ratio de Treynor
Le ratio de treynor est un indicateur de performance. Il a é...
Lecture de 5 minutes
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Les Bandes de Bollinger
Les Bandes de Bollinger ont été développées par John A. Boll...
Lecture de 5 minutes
02
Le SRI (Synthetic Risk Indicator)
Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SR...
Lecture de 5 minutes
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MDD (Maximum Drawdown)
Le Maximum Drawdown ( MDD ) est un indicateur de gestion du ...
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